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El diario Financial Times abría ayer con una historia sobre los hedge funds macroeconómicos gestionados con algoritmos. Han tenido un comienzo de año espectacular: +15% vs -13% del S&P 500. No está nada mal. Son fondos gestionados por sofisticados algoritmos, con un apócope molón (los quant), que tratan de aprovechar tendencias de mercado y que suelen funcionar mejor cuando la volatilidad es alta. Cuando veo este tipo de datos, intento ampliar el foco unos años para ver si es flor de un día o realmente alguien ha encontrado un filón exitoso. Spoiler: con asombrosa regularidad suele ser lo primero. Haber invertido en los quant, con su sofisticado algoritmo y su no precisamente barato sistema de comisiones, habría sido espectacularmente peor que haberse comprado un ETF del S&P500. Pero espectacularmente peor. Da igual si miras tres, cinco, diez o veinte años atrás. Y el ETF te aplica una comisión del 0,1%. La vida.
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Fuente El Confidencial
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